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                    滬深300期權一手多少錢

                    2021-8-20 9:57:17點擊:

                    前兩天有客戶問我滬深300期權一手多少錢,是否有夜盤交易以及滬深300期權開戶條件有哪些?基于這些疑問下面就讓中信建投期貨廣州黃埔大道營業部為您一一解答。

                    滬深300期權

                    (一)滬深300期權合約及一手多少錢?
                    滬深300期權合約
                    表一
                     
                    續表一
                     

                    來源:中國金融期貨交易所官網,如有出入請以官網為準


                    從期權合約來看,滬深300指數期權是中金所上市的品種,代碼IO,是歐式期權,只能在期權到期時才能行權,滬深300指數期權的交易時間是交易日9:30-11:30,13:00-15:00;暫無夜盤交易,請注意滬深300股指期權的合約乘數是每點100元人民幣(不是和滬深300股指期貨每點300元同步),滬深300股指期權最小變動價位是0.2個點,因此合約價位每波動一個最小單位,對應的盈虧就是20元/手。


                    期權和期貨略有不同,期貨的買方和賣方都是采用保證金交易,同一品種相同價位的買和賣開倉都是相同的保證金,但期權由于權力和義務的不對稱性,買方采用交付權利金的方式交易,但是賣方采用保證金的方式交易,因此對于滬深300期權一手多少錢這個問題,我們要明確我們是買方還是賣方。
                     

                    為了便于大家理解,我們以IO2203-C-4900期權合約為例,作為買方我們只需要支付權利金即可,按照8月19日最新價187.6來算,權利金=盤面價*合約乘數,因此作為買方我們只需要支付187.6*100=18760元一手的權利金。,賣方因此獲得權利金18760元。


                    作為賣方采用的是保證金交易,假設日常的保證金是15%,我們先看期權保證金計算公式:

                    看漲期權:每手看漲期權交易保證金=合約當日結算價×合約乘數+max(標的指數當日收盤價×合約乘數×合約保證金調整系數-虛值額,最低保障系數(暫時默認最低保障系數為0.5)×標的指數當日收盤價×合約乘數×合約保證金調整系數)


                    看漲期權虛值額為:max((股指期權合約行權價格-標的指數當日收盤價)×合約乘數,0)


                    為了便于理解看漲期權空頭的保證金:以下兩者中取大值
                    ①期權費收入+標的資產收盤價值*15%-虛值額②期權費收入+標的資產收盤價值*15%*0.5 (請注意這里期權費收入是用期權結算價計算)


                    假設標的資產收盤價為4862元,結算價是190元

                    190*100+4862*15%*100-(4900-4862)*100=88130元
                    190*100+4862*100*0.5*0.15=55465元
                    二者取其大,故該合約賣方保證金應為88130


                    (二)滬深300期權開戶條件

                    再開股指期權前,必須先有一個普通商品期貨戶,同時滿足下列條件就能開通股指期權權限了。
                    (1) 通過期貨業協會的適當性測試(如果之前有開過特殊品種,能源中心編碼或者商品期權權限可以豁免考試)
                    (2) 連續5個交易日賬戶可用資金不少于50萬(如果有50ETF期權交易權限可以豁免)
                    (3) 3年內有10筆實盤期貨交易經驗或者10天有20筆期權仿真交易經驗。


                    以上是中信建投期貨廣州黃埔大道營業部對滬深300期權介紹,如果您對滬深300期權還有其他的疑問,歡迎致電020-22922116。


                    期貨開戶流程




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