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                    什么是量化交易?

                    2021-2-9 13:28:15點擊:

                    最近有投資者在詢問關于量化交易的事情,下面就由中信建投期貨廣州黃埔大道營業部來講講什么是量化交易,在期貨交易中常見的量化交易有哪些。

                    在期貨交易過程中,通過將投資人的投資思想進行規則化、模型化、變量化的轉變,從而形成一套可量化的完整操作、投資思路,這就是量化交易。量化交易用可數量化的分析方法進行交易,區別于感性交易,在日常期貨交易中最能體現量化交易思維的就是程序化交易。程序化交易是把可量化的投資策略或者交易思路形成電腦語言,通過電腦的運算并發出交易指令,然后由操作者自己下單形成半自動交易或完全電腦下單來實現全自動交易。 程序化交易將具體的交易時機,倉位,止損止盈,獲利標準編寫進交易程序中,也可能獨立于程序外。程序化只是交易執行的一種方式?梢杂行Э朔诵缘娜觞c。

                    量化交易策略幾乎覆蓋了投資的全過程,包括量化選品種合約、量化擇時、股指期貨套利、商品期貨套利、統計套利、算法交易,資產配置,風險控制等。量化投資策略就是利用量化的方法,進行金融市場的分析、判斷和交易的策略、算法的總稱。

                    量化投資策略類型包括:  

                    1)趨勢判斷型量化投資策略。期貨雙向交易是一個基本規則,如何捕捉機會需要投資者對期貨的趨勢進行一個很好地判斷,判斷趨勢型是一種高風險的投資方式,通過對期貨的趨勢判斷,進行相應的投資操作。如果判斷是趨勢向上則做多,如果判斷趨勢向下則做空,如果判斷趨勢盤整,則進行高拋低吸。這種方式的優點是收益率高,缺點是風險大。一旦判斷錯誤則可能遭受重大損失。所以趨勢型投資方法適合于風險承受度比較高的投資者,在承擔大風險的情況下,也會有機會獲得高額收益。  

                    2)波動率判斷型量化投資策略。判斷波動率型投資方法,本質上是試圖消除系統性風險,賺取穩健的收益。這種方法的主要投資方式是套利,即對一個或者多個品種,進行買入同時并賣出另外一個或多個品種的操作,這也叫做對沖交易。這種方法無論在大盤哪個方向波動,向上也好,向下也好,都可以獲得一個比較穩定的收益。在牛市中,這種方法收益率不會超越基準,但是在熊市中,它可以避免大的損失,還能有一些不錯的收益。

                    以上是期貨與量化交易的介紹,目前我司支持程序化交易的軟件有MC、TB(交易開拓者)以及易盛極致量化,如果您對期貨還有其他的疑問,歡迎致電020-22922116。

                          中信建投期貨廣州黃埔大道營業部位于廣州市天河區黃埔大道西100號富力盈泰廣場B座13A06,為廣大期貨投資者提供廣州期貨開戶、股指期貨開戶、原油期貨開戶、期權開戶、期貨交易等期貨投資服務,期貨咨詢電話:020-22922116。




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